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浦银安盛基金陈士俊:从基本面着手量化选股

添加时间:2024-01-24

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自2004年国内首只量化基金成立后,量化投资渐入佳境。Wind数据显示,截至今年上半年,市场上主动量化基金规模超940亿元。近日,正在发行的浦银安盛量化多策略拟任基金经理陈士俊接受记者采访表示,量化投资从数据方面发掘规律,偏向于从基本面着手量化筛选股票,并坚持长期持有。

据了解,量化投资优势明显,它以先进的数学模型代替人为的主观判断,借助系统强大的信息处理能力获得更大的投资稳定性,减少非理性的投资者情绪对于投资决策的影响,强调投资的纪律性和系统性,克服贪婪、恐惧、侥幸等人性的弱点,克服认知偏差。

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作为“价值派”,陈士俊的投资风格也显现在量化选股上,“大数据量化选股偏向从基本面着手,持股偏长期”。陈士俊认为,从基本面筛选股票基础组合,可以避免事件型策略倾向于小市值股票的风险,有效控制组合整体质量。此外,量化筛选出的股票坚持长期持有,注重寻找业绩超预期和成长性较好的投资标的,以实现组合长期稳健的投资回报。

不同市场环境下,量化投资如何提高自适应性?陈士俊表示,从基本面着手量化选股可以较好的适应不同市场环境,一是量化投资由大数据参与,参考不同行业不同公司的成长性、盈利增速、资产回报等数据因子,避免人为判断,综合筛选出优质个股;二是从资产配置角度,个股方面的配置不集中于某一个行业,分散投资,降低风险,通过大数据不断有效因子,动态匹配最优因子权重;三是量化投资和主动管理相结合,比如,利用分析师盈利预测来筛选盈利提升较快的股票做为投资标的,构建投资组合,并定期调整样本库和投资组合。通过这种方式洞察市场风格变化,自动适应,从而形成最契合当下市场风格的股票组合。

对于自己即将执掌的浦银安盛量化多策略基金,陈士俊告诉记者,该产品将采用量化投资和主动管理相结合的方式,利用海量数据,优选基本面优秀的上市公司,并进行积极的组合管理与风险控制。在未来基金运作中,浦银安盛量化多策略为了提高市场自适应性,将采用F-score(低估值价值型策略)和G-score(高成长策略)评分方法量化筛选投资标的,同时积极关注有利上市公司股价表现的重大事件,通过多元化的策略组合管理,灵活应对多变的市场环境,争取获得超额稳健的投资收益。

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